委託人於開市及收市前有異常大量委託後撤銷須採取預收款券

發文機關：臺灣證券交易所股份有限公司 函
受文者：如行文單位
發文日期：中華民國110年05月17日
發文字號：臺證輔字第1100501379號
速別：普通件
附件：無
主旨：請配合辦理「委託人於開市及收市前有異常大量委託後撤銷須採取預收款券」之精進管理措施並加強宣導，請查照。
說明：一、依據金融監督管理委員會證券期貨局110年4月26日證期(交)字第1100339261號函辦理。
二、為持續改善委託人於開收市前異常大量委託後撤銷行為暨精進管理措施，本公司前106年5月11日臺證輔字第1060501351號函採取預收款券之作業程序將調整如後：
(一)於每週最後交易日下午就當週每日委託人歸戶後之開市前及收市前對任一有價 證券異常大量委託後撤銷累積張數達認定標準者列為篩選對象。
(二)於每週最後交易日下午先以傳真函請受託證券商轉知上開列為篩選對象之委託人，如其後七週內再次達認定標準時，將對其所有上市有價證券之委託實施連續五個營業日之預收款券措施，正式函文隨即後發。
(三)如其後七週內同一委託人再次達認定標準時，先以傳真函請受託證券商轉知該委託人對其次一交易日起所有上市有價證券之委託實施連續五個營業日之預收款券措施，正式函文隨即後發。
(四)另委託人於開市前或收市前對任一有價證券異常大量委託後撤銷，致影響試算成交價格，並導致暫緩開收盤撮合者，先以傳真函請受託證券商告知該委託人對其次一交易日起所有上市有價證券之委託實施連續五個營業日之預收款券措施，正式函文隨即後發。本項作業並無觀察期。
三、受託證券商接獲本公司說明二(三)及(四)通知函時，除對委託人採預收款券及善意提醒委託人應避免從事證券交易相關法令規定之禁止行為外，應依本公司108年1月9日臺證輔字第1080000259號函規定對該委託人落實徵信與額度管理，且執行委託買賣深入調查作業。
四、旨揭措施預訂於110年7月5日起實施，請各證券商除轉知所屬分公司並向委託人加強宣導外，針對過去經本公司列為篩選對象函請證券商轉知者，務必告知其本人前揭調整內容。
正本：各證券商
副本：金融監督管理委員會證券期貨局、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、本公司交易部、監視部